Roland Schuhr

Dynamische Diskriminanzanalyse als Instrument der Konjunkturforschung

18 Seiten · 4,44 EUR
(Juni 2011)

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Aus der Einleitung:

Seit den 1980er Jahren ist ein Wiederaufleben der von Burns/Mitchell (1947) maßgeblich geprägten traditionellen empirischen Konjunkturforschung festzustellen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Strukturierung des Konjunkturzyklus in eine regelmäßige Abfolge charakteristischer Phasen zu. Eingebettet in diesen Forschungskontext hat Heilemann, inspiriert durch Arbeiten von Meyer und Weinberg aus den 1970er Jahren, in einer Reihe von Artikeln die lineare Diskriminanzanalyse (LDA) als ein Instrument der Konjunkturforschung etabliert. Die Arbeiten demonstrieren, dass das in der empirischen Wirtschaftsforschung zuvor wenig beachtete Klassifikationsverfahren die diagnostischen und analytischen Möglichkeiten der Konjunkturforschung beträchtlich erweitert: Die LDA unterstützt die Herausarbeitung eines multivariat fundierten Zyklenbildes, die empirische Überprüfung von Zyklen- und Phasenabgrenzungen sowie die Identifikation und Bewertung der Zyklenbedeutsamkeit der Klassifikatorvariablen. Sie leistet so einen Beitrag zur Charakterisierung der Zyklusphasen und zur Bestimmung »stilisierter Fakten«.

Einsatzmöglichkeiten der LDA und die methodische Einordnung des Ansatzes im Rahmen der empirischen Konjunkturanalyse hat Heilemann im Jahr 2000 in dem Übersichtsartikel »Diskriminanzanalyse als Instrument der Konjunkturforschung« diskutiert. Dargelegt wurden insbesondere die Auswahl geeigneter Klassifikatoren, die zeitliche Abgrenzung der Zyklen und der Zyklusphasen sowie die Bewertung der explorativen Klassifikationsergebnisse am Beispiel der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik 1955 bis 1994. In den Focus jüngerer Arbeiten rückte zusätzlich die Analyse des Wandels des Zyklenbildes von Zyklus zu Zyklus und auch innerhalb eines Zyklus.

Da die LDA als ein Instrument zur Analyse von Querschnittsdaten konzipiert wurde, ist ihr Potenzial zur Erforschung von Entwicklungsprozessen allerdings beschränkt; intrazyklischer Wandel bleibt ihr gänzlich unzugänglich. Mit dem Ziel diese Beschränkungen des klassischen Ansatzes zu überwinden, hat Schuhr (2007) eine dynamische Variante der linearen Diskriminanzanalyse (DLDA) für Zeitreihendaten vorgeschlagen. Das adaptive Verfahren geht insbesondere dem Wandel der Zyklenbedeutsamkeit der Klassifikatoren nach (siehe auch Heilemann/Schuhr 2008).

Die Einsatzmöglichkeiten der LDA und DLDA zur Exploration des Wandels von Konjunkturzyklen werden nachfolgend diskutiert. Der Abschnitt 2 skizziert das statistische Instrumentarium. Abschnitt 3 stellt exemplarisch Explorationsergebnisse bezüglich Veränderungen des amerikanischen Konjunkturzyklus im Zeitraum 1948 bis 2000 vor. Schlussfolgerungen beschließen die Ausführungen.