Thorsten Poddig und Andreas Oelerich
25 Seiten · 7,55 EUR
(11. August 2006)
Aus der Einleitung:
Der Beitrag ist wie folgt strukturiert: Im ersten Kapitel wird kurz vorgestellt, welche Auswirkungen Basel II auf das Kreditrisikomanagement hat. Die methodischen Bedenken werden aufgezeigt und im zweiten Ka¬pitel durch Monte-Carlo Simulationen erhärtet. Die Diskussion der Simulationsergebnisse führt zu einer Faustformel, die darüber Aussagen ermöglicht, wie umfangreich das Datenmaterial sein sollte, um auf Basis der logistischen Regression statistisch abgesicherte Prognosen und damit Entscheidungen zulassen zu können.
Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwirtschaft an der Universität Bremen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Einsatz innovativer Verfahren in der Finanzanalyse und im Portfoliomanagement.
Lehrstuhl Finanzwissenschaft an der Universität Bremen.