Roland Döhrn, Tobias Kitlinski und Heinz Josef Münch

Zur Prognosegenauigkeit des RWI-Konjunkturmodells im Vergleich zu Zeitreihenmodellen

11 Seiten · 3,68 EUR
(Juni 2011)

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Aus der Einleitung:

Mit dem vorliegenden Beitrag möchten wir den Vergleich von RWI-Konjunkturmodell und Zeitreihenansätzen hinsichtlich ihrer Prognoseleistung auf eine breitere Basis stellen. Dazu vergleichen wir teilweise bisher nicht veröffentliche Prognosen der Modellversionen 53 bis 61 aus den Jahren 2000 bis 2006 mit den Ergebnissen von ARMA- und ARIMA-Zeitreihenmodellen. Die methodischen und empirischen Grundlagen der Arbeit werden im ersten Abschnitt dargestellt. Der zweite Abschnitt fasst die Resultate unseres Prognosevergleichs zusammen. Eine Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse beschließt die Arbeit.